90日間（2014/4/29->9/4）の相関係数：0.20319
この時期のNYダウと英FTSEとの関係は、相関関係は特に見られません。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期：2013年3月15日まで 0.98770

逆相関関係が強かった時期：2017年9月28日まで -0.60138

30日間（2014/7/23->9/4）の相関係数：0.90762
この期間のNYダウと英FTSEとの関係は、正の相関関係が非常に強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期：2020年3月19日まで 0.98498

逆相関関係が強かった時期：2018年9月19日まで -0.63435

※相関係数：類似性の度合いを示す統計学的指標。-1～1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関（逆相関）関係の強さを示します。

NYダウと英FTSE 相関係数の推移チャート

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