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NY金とVIX指数の相関関係

NY金とVIX指数の関係
期間:2016/7/28->12/2

NY金とVIX指数の最近90日間推移

12月2日 NY金:1,175.1ドル
高値:1,372.6ドル(8/2)安値:1,166.9ドル(12/1)
 変動幅:205.7ドル 変動率:17.5%
12月2日 VIX指数:14.12
高値:22.51(11/4)安値:11.34(8/19)
 変動幅:11.17 変動率:79.1%

90日間(2016/7/28->12/2)の相関係数-0.14103
この時期のNY金とVIX指数との関係は、相関関係は全く見られません。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2014年6月18日まで 0.75220

逆相関関係が強かった時期:2016年5月16日まで -0.73218


30日間(2016/10/20->12/2)の相関係数0.73500
この期間のNY金とVIX指数との関係は、正の相関関係が強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年9月4日まで 0.90798

逆相関関係が強かった時期:2013年8月7日まで -0.81896


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NY金とVIX指数 相関係数の推移チャート

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