NYダウと日経平均:2017年2月28日までのチャートと相関係数
NYダウと日経平均の推移 2016/10/19->2/28
2月28日 NYダウ:20,812.24ドル
高値:20,837.44ドル(2/27)安値:17,888.28ドル(11/4)
変動幅:2,949.16ドル 変動率:14.2%
2月28日 日経平均:19,118.99円
高値:19,594.16円(1/4)安値:16,251.54円(11/9)
変動幅:3,342.62円 変動率:17.5%
90日間(2016/10/19->2/28)の相関係数:0.91550
この時期のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係が非常に強いと言えます。
90日間の相関係数より、
正の相関関係が強かった時期:2020年5月8日まで 0.98043
逆相関関係が強かった時期:2021年8月10日まで -0.57837
30日間(2017/1/13->2/28)の相関係数:0.58009
この期間のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係がやや強いと言えます。
30日間の相関係数より、
正の相関関係が強かった時期:2016年12月29日まで 0.98022
逆相関関係が強かった時期:2021年9月20日まで -0.72619
※相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。