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NY金とVIX指数の相関関係

NY金とVIX指数の関係
期間:2013/4/2->8/7

NY金とVIX指数の最近90日間推移

8月7日 NY金:1,285.3ドル
高値:1,586.7ドル(4/9)安値:1,211.6ドル(6/27)
 変動幅:375.1ドル 変動率:29.2%
8月7日 VIX指数:12.98
高値:20.49(6/20)安値:11.84(8/5)
 変動幅:8.65 変動率:66.6%

90日間(2013/4/2->8/7)の相関係数-0.33653
この時期のNY金とVIX指数との関係は、相関関係は特に見られません。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2018年12月28日まで 0.82631

逆相関関係が強かった時期:2023年2月27日まで -0.85980


30日間(2013/6/25->8/7)の相関係数-0.81896
この期間のNY金とVIX指数との関係は、負の相関(逆相関)関係が強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年9月4日まで 0.90798

逆相関関係が強かった時期:2020年4月27日まで -0.90122


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NY金とVIX指数 相関係数の推移チャート

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