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NY金とVIX指数の相関関係

NY金とVIX指数の関係
期間:2016/1/7->5/16

NY金とVIX指数の最近90日間推移

5月16日 NY金:1,274.2ドル
高値:1,295.8ドル(5/2)安値:1,073.6ドル(1/14)
 変動幅:222.2ドル 変動率:17.4%
5月16日 VIX指数:14.68
高値:28.14(2/11)安値:13.10(4/1)
 変動幅:15.04 変動率:102.5%

90日間(2016/1/7->5/16)の相関係数-0.73218
この時期のNY金とVIX指数との関係は、負の相関(逆相関)関係が強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2018年12月28日まで 0.82631

逆相関関係が強かった時期:2016年5月16日まで -0.73218


30日間(2016/4/4->5/16)の相関係数0.42312
この期間のNY金とVIX指数との関係は、相関関係は特に見られません。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年9月4日まで 0.90798

逆相関関係が強かった時期:2019年2月26日まで -0.87674


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NY金とVIX指数 相関係数の推移チャート

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