NYダウと日経平均:2017年12月15日までのチャートと相関係数
NYダウと日経平均の推移 2017/8/10->12/15
12月15日 NYダウ:24,651.74ドル
高値:24,651.74ドル(12/15)安値:21,674.51ドル(8/18)
変動幅:2,977.23ドル 変動率:12.1%
12月15日 日経平均:22,553.22円
高値:22,938.73円(12/11)安値:19,274.82円(9/8)
変動幅:3,663.91円 変動率:16.2%
90日間(2017/8/10->12/15)の相関係数:0.95776
この時期のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係が非常に強いと言えます。
90日間の相関係数より、
正の相関関係が強かった時期:2020年5月8日まで 0.98043
逆相関関係が強かった時期:2021年8月10日まで -0.57837
30日間(2017/11/2->12/15)の相関係数:0.44500
この期間のNYダウと日経平均との関係は、相関関係は特に見られません。
30日間の相関係数より、
正の相関関係が強かった時期:2016年12月29日まで 0.98022
逆相関関係が強かった時期:2021年9月20日まで -0.72619
※相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。