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NYダウと日経平均の相関関係

NYダウと日経平均の関係
期間:2016/12/16->4/27

NYダウと日経平均の最近90日間推移

4月27日 NYダウ:20,981.33ドル
高値:21,115.55ドル(3/1)安値:19,732.40ドル(1/19)
 変動幅:1,383.15ドル 変動率:6.6%
4月27日 日経平均:19,251.87
高値:19,633.75円(3/13)安値:18,355.26円(4/17)
 変動幅:1,278.49円 変動率:6.6%

90日間(2016/12/16->4/27)の相関係数0.04794
この時期のNYダウと日経平均との関係は、相関関係は全く見られません。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年3月22日まで 0.96661

相関関係が弱かった時期:2015年8月18日まで -0.33829


30日間(2017/3/15->4/27)の相関係数0.71268
この期間のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係が強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2016年12月29日まで 0.98022

相関関係が弱かった時期:2016年4月13日まで -0.45526


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NYダウと日経平均 相関係数の推移チャート

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