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NYダウと日経平均の相関関係

NYダウと日経平均の関係
期間:2016/8/2->12/7

NYダウと日経平均の最近90日間推移

12月7日 NYダウ:19,549.62ドル
高値:19,549.62ドル(12/7)安値:17,888.28ドル(11/4)
 変動幅:1,661.34ドル 変動率:8.5%
12月7日 日経平均:18,496.69
高値:18,513.12円(12/1)安値:16,083.11円(8/3)
 変動幅:2,430.01円 変動率:13.1%

90日間(2016/8/2->12/7)の相関係数0.70583
この時期のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係が強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年3月22日まで 0.96661

相関関係が弱かった時期:2015年8月18日まで -0.33829


30日間(2016/10/25->12/7)の相関係数0.81119
この期間のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係が強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2014年12月4日まで 0.97160

相関関係が弱かった時期:2016年4月13日まで -0.45526


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NYダウと日経平均 相関係数の推移チャート

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