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NYダウと日経平均の相関関係

NYダウと日経平均の関係
期間:2016/9/9->1/18

NYダウと日経平均の最近90日間推移

1月18日 NYダウ:19,804.72ドル
高値:19,974.62ドル(12/20)安値:17,888.28ドル(11/4)
 変動幅:2,086.34ドル 変動率:10.5%
1月18日 日経平均:18,894.37
高値:19,594.16円(1/4)安値:16,251.54円(11/9)
 変動幅:3,342.62円 変動率:17.7%

90日間(2016/9/9->1/18)の相関係数0.95914
この時期のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係が非常に強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年3月22日まで 0.96661

相関関係が弱かった時期:2015年8月18日まで -0.33829


30日間(2016/12/2->1/18)の相関係数0.90732
この期間のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係が非常に強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2016年12月29日まで 0.98022

相関関係が弱かった時期:2016年4月13日まで -0.45526


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NYダウと日経平均 相関係数の推移チャート

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