90日間（2016/9/27->1/30）の相関係数：0.95989
この時期の日経平均と日10年債金利との関係は、正の相関関係が非常に強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期：2017年1月30日まで 0.95989

逆相関関係が強かった時期：2013年4月23日まで -0.85494

30日間（2016/12/19->1/30）の相関係数：0.41077
この期間の日経平均と日10年債金利との関係は、相関関係は特に見られません。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期：2013年1月10日まで 0.97521

逆相関関係が強かった時期：2023年1月9日まで -0.93645

※相関係数：類似性の度合いを示す統計学的指標。-1～1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関（逆相関）関係の強さを示します。

日経平均と日10年債金利 相関係数の推移チャート

最新時期へ戻る