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NYダウと独DAXの相関関係

NYダウと独DAXの関係
期間:2017/10/11->2/20

NYダウと独DAXの最近90日間推移

2月20日 NYダウ:24,964.75ドル
高値:26,616.71ドル(1/26)安値:22,841.01ドル(10/12)
 変動幅:3,775.70ドル 変動率:15.1%
2月20日 独DAX:12,487.90
高値:13,559.60(1/23)安値:12,107.48(2/9)
 変動幅:1,452.12 変動率:11.6%

90日間(2017/10/11->2/20)の相関係数0.12477
この時期のNYダウと独DAXとの関係は、相関関係は全く見られません。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2012年4月16日まで 0.97862

逆相関関係が強かった時期:2017年9月8日まで -0.76976


30日間(2018/1/5->2/20)の相関係数0.83951
この期間のNYダウと独DAXとの関係は、正の相関関係が強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2015年11月11日まで 0.98157

逆相関関係が強かった時期:2017年8月3日まで -0.62374


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NYダウと独DAX 相関係数の推移チャート

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