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NYダウと独DAXの相関関係

NYダウと独DAXの関係
期間:2018/2/7->6/15

NYダウと独DAXの最近90日間推移

6月15日 NYダウ:25,090.48ドル
高値:25,709.27ドル(2/26)安値:23,533.20ドル(3/23)
 変動幅:2,176.07ドル 変動率:8.7%
6月15日 独DAX:13,010.55
高値:13,169.92(5/22)安値:11,787.26(3/26)
 変動幅:1,382.66 変動率:10.6%

90日間(2018/2/7->6/15)の相関係数0.39939
この時期のNYダウと独DAXとの関係は、相関関係は特に見られません。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2012年4月16日まで 0.97862

逆相関関係が強かった時期:2017年9月8日まで -0.76976


30日間(2018/5/3->6/15)の相関係数0.14979
この期間のNYダウと独DAXとの関係は、相関関係は全く見られません。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2015年11月11日まで 0.98157

逆相関関係が強かった時期:2017年8月3日まで -0.62374


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NYダウと独DAX 相関係数の推移チャート

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