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NYダウと独DAXの相関関係

NYダウと独DAXの関係
期間:2018/10/8->2/15

NYダウと独DAXの最近90日間推移

2月15日 NYダウ:25,883.25ドル
高値:26,486.78ドル(10/8)安値:21,792.20ドル(12/24)
 変動幅:4,694.58ドル 変動率:18.1%
2月15日 独DAX:11,299.80
高値:11,977.22(10/9)安値:10,381.51(12/27)
 変動幅:1,595.71 変動率:14.1%

90日間(2018/10/8->2/15)の相関係数0.86810
この時期のNYダウと独DAXとの関係は、正の相関関係が強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2012年4月16日まで 0.97862

逆相関関係が強かった時期:2017年9月8日まで -0.76976


30日間(2019/1/3->2/15)の相関係数0.78522
この期間のNYダウと独DAXとの関係は、正の相関関係が強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2015年11月11日まで 0.98157

逆相関関係が強かった時期:2017年8月3日まで -0.62374


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NYダウと独DAX 相関係数の推移チャート

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