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NYダウと独DAXの相関関係

NYダウと独DAXの関係
期間:2018/6/8->10/15

NYダウと独DAXの最近90日間推移

10月15日 NYダウ:25,250.55ドル
高値:26,828.39ドル(10/3)安値:24,117.59ドル(6/27)
 変動幅:2,710.80ドル 変動率:10.7%
10月15日 独DAX:11,614.16
高値:13,107.10(6/14)安値:11,523.81(10/12)
 変動幅:1,583.29 変動率:13.6%

90日間(2018/6/8->10/15)の相関係数-0.26339
この時期のNYダウと独DAXとの関係は、相関関係は特に見られません。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2012年4月16日まで 0.97862

逆相関関係が強かった時期:2017年9月8日まで -0.76976


30日間(2018/8/31->10/15)の相関係数0.88567
この期間のNYダウと独DAXとの関係は、正の相関関係が強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2015年11月11日まで 0.98157

逆相関関係が強かった時期:2017年8月3日まで -0.62374


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NYダウと独DAX 相関係数の推移チャート

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