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NYダウと英FTSEの相関関係

NYダウと英FTSEの関係
期間:2013/3/26->8/1

NYダウと英FTSEの最近90日間推移

8月1日 NYダウ:15,628.02ドル
高値:15,628.02ドル(8/1)安値:14,526.16ドル(3/27)
 変動幅:1,101.86ドル 変動率:7.1%
8月1日 英FTSE:6,681.98
高値:6,840.27(5/22)安値:6,029.10(6/24)
 変動幅:811.17 変動率:12.1%

90日間(2013/3/26->8/1)の相関係数0.67938
この時期のNYダウと英FTSEとの関係は、正の相関関係がやや強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年3月15日まで 0.98770

逆相関関係が強かった時期:2017年9月28日まで -0.60138


30日間(2013/6/19->8/1)の相関係数0.98362
この期間のNYダウと英FTSEとの関係は、正の相関関係が非常に強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年8月1日まで 0.98362

逆相関関係が強かった時期:2018年9月19日まで -0.63435


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NYダウと英FTSE 相関係数の推移チャート

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