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NYダウと日経平均の相関関係

NYダウと日経平均の関係
期間:2018/7/11->11/14

NYダウと日経平均の最近90日間推移

11月14日 NYダウ:25,080.50ドル
高値:26,828.39ドル(10/3)安値:24,442.92ドル(10/29)
 変動幅:2,385.47ドル 変動率:9.5%
11月14日 日経平均:21,846.48
高値:24,270.62円(10/2)安値:21,149.80円(10/29)
 変動幅:3,120.82円 変動率:14.3%

90日間(2018/7/11->11/14)の相関係数0.80833
この時期のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係が強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2017年12月4日まで 0.97211

相関関係が弱かった時期:2015年8月18日まで -0.33829


30日間(2018/10/3->11/14)の相関係数0.78529
この期間のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係が強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2016年12月29日まで 0.98022

相関関係が弱かった時期:2017年8月1日まで -0.49935


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NYダウと日経平均 相関係数の推移チャート

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