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NYダウと日経平均の相関関係

NYダウと日経平均の関係
期間:2017/8/9->12/14

NYダウと日経平均の最近90日間推移

12月14日 NYダウ:24,508.66ドル
高値:24,585.43ドル(12/13)安値:21,674.51ドル(8/18)
 変動幅:2,910.92ドル 変動率:11.9%
12月14日 日経平均:22,694.45
高値:22,938.73円(12/11)安値:19,274.82円(9/8)
 変動幅:3,663.91円 変動率:16.1%

90日間(2017/8/9->12/14)の相関係数0.96187
この時期のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係が非常に強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2017年12月4日まで 0.97211

相関関係が弱かった時期:2015年8月18日まで -0.33829


30日間(2017/11/1->12/14)の相関係数0.48223
この期間のNYダウと日経平均との関係は、相関関係は特に見られません。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2016年12月29日まで 0.98022

相関関係が弱かった時期:2017年8月1日まで -0.49935


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NYダウと日経平均 相関係数の推移チャート

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