90日間(2020/9/16->1/25)の相関係数:0.94871
この時期のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係が非常に強いと言えます。
90日間の相関係数より、
正の相関関係が強かった時期:2020年5月8日まで 0.98043
相関関係が弱かった時期:2015年8月18日まで -0.33829
30日間(2020/12/9->1/25)の相関係数:0.89134
この期間のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係が強いと言えます。
30日間の相関係数より、
正の相関関係が強かった時期:2016年12月29日まで 0.98022
相関関係が弱かった時期:2017年8月1日まで -0.49935
※相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。
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