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NY金とVIX指数の相関関係

NY金とVIX指数の関係
期間:2018/2/7->6/15

NY金とVIX指数の最近90日間推移

6月15日 NY金:1,278.5ドル
高値:1,360.0ドル(4/11)安値:1,278.5ドル(6/15)
 変動幅:81.5ドル 変動率:6.4%
6月15日 VIX指数:11.98
高値:33.46(2/8)安値:11.64(6/6)
 変動幅:21.82 変動率:182.1%

90日間(2018/2/7->6/15)の相関係数0.50432
この時期のNY金とVIX指数との関係は、正の相関関係がやや強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2014年6月18日まで 0.75220

逆相関関係が強かった時期:2016年5月16日まで -0.73218


30日間(2018/5/3->6/15)の相関係数0.12284
この期間のNY金とVIX指数との関係は、相関関係は全く見られません。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年9月4日まで 0.90798

逆相関関係が強かった時期:2013年8月7日まで -0.81896


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NY金とVIX指数 相関係数の推移チャート

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