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NY金とVIX指数の相関関係

NY金とVIX指数の関係
期間:2019/3/8->7/16

NY金とVIX指数の最近90日間推移

7月16日 NY金:1,411.2ドル
高値:1,420.9ドル(7/3)安値:1,272.0ドル(5/2)
 変動幅:148.9ドル 変動率:10.6%
7月16日 VIX指数:12.86
高値:20.55(5/13)安値:12.01(4/12)
 変動幅:8.54 変動率:66.4%

90日間(2019/3/8->7/16)の相関係数-0.08386
この時期のNY金とVIX指数との関係は、相関関係は全く見られません。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2018年12月28日まで 0.82631

逆相関関係が強かった時期:2016年5月16日まで -0.73218


30日間(2019/6/3->7/16)の相関係数-0.60734
この期間のNY金とVIX指数との関係は、負の相関(逆相関)関係がやや強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年9月4日まで 0.90798

逆相関関係が強かった時期:2019年2月26日まで -0.87674


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NY金とVIX指数 相関係数の推移チャート

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