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NY金とVIX指数の相関関係

NY金とVIX指数の関係
期間:2019/7/12->11/15

NY金とVIX指数の最近90日間推移

11月15日 NY金:1,468.5ドル
高値:1,560.4ドル(9/4)安値:1,411.2ドル(7/16)
 変動幅:149.2ドル 変動率:10.2%
11月15日 VIX指数:12.05
高値:24.59(8/5)安値:12.05(11/15)
 変動幅:12.54 変動率:104.1%

90日間(2019/7/12->11/15)の相関係数0.53252
この時期のNY金とVIX指数との関係は、正の相関関係がやや強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2018年12月28日まで 0.82631

逆相関関係が強かった時期:2016年5月16日まで -0.73218


30日間(2019/10/4->11/15)の相関係数0.42130
この期間のNY金とVIX指数との関係は、相関関係は特に見られません。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年9月4日まで 0.90798

逆相関関係が強かった時期:2019年2月26日まで -0.87674


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NY金とVIX指数 相関係数の推移チャート

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