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NY金とVIX指数の相関関係

NY金とVIX指数の関係
期間:2013/4/29->9/4

NY金とVIX指数の最近90日間推移

9月4日 NY金:1,390.0ドル
高値:1,473.7ドル(5/8)安値:1,211.6ドル(6/27)
 変動幅:262.1ドル 変動率:18.9%
9月4日 VIX指数:15.88
高値:20.49(6/20)安値:11.84(8/5)
 変動幅:8.65 変動率:54.5%

90日間(2013/4/29->9/4)の相関係数-0.14010
この時期のNY金とVIX指数との関係は、相関関係は全く見られません。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2014年6月18日まで 0.75220

逆相関関係が強かった時期:2016年5月16日まで -0.73218


30日間(2013/7/23->9/4)の相関係数0.90798
この期間のNY金とVIX指数との関係は、正の相関関係が非常に強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年9月4日まで 0.90798

逆相関関係が強かった時期:2013年8月7日まで -0.81896


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NY金とVIX指数 相関係数の推移チャート

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