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NY金とVIX指数の相関関係

NY金とVIX指数の関係
期間:2018/8/9->12/17

NY金とVIX指数の最近90日間推移

12月17日 NY金:1,251.8ドル
高値:1,252.6ドル(12/7)安値:1,184.0ドル(8/16)
 変動幅:68.6ドル 変動率:5.5%
12月17日 VIX指数:24.52
高値:25.23(10/24)安値:11.27(8/9)
 変動幅:13.96 変動率:56.9%

90日間(2018/8/9->12/17)の相関係数0.70772
この時期のNY金とVIX指数との関係は、正の相関関係が強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2018年12月28日まで 0.82631

逆相関関係が強かった時期:2023年2月27日まで -0.85980


30日間(2018/11/1->12/17)の相関係数0.45045
この期間のNY金とVIX指数との関係は、相関関係は特に見られません。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年9月4日まで 0.90798

逆相関関係が強かった時期:2020年4月27日まで -0.90122


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NY金とVIX指数 相関係数の推移チャート

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