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NY金とVIX指数の相関関係

NY金とVIX指数の関係
期間:2020/3/4->7/10

NY金とVIX指数の最近90日間推移

7月10日 NY金:1,801.9ドル
高値:1,820.6ドル(7/8)安値:1,477.9ドル(3/18)
 変動幅:342.7ドル 変動率:19.0%
7月10日 VIX指数:27.29
高値:82.69(3/16)安値:24.51(6/5)
 変動幅:58.18 変動率:213.2%

90日間(2020/3/4->7/10)の相関係数-0.83755
この時期のNY金とVIX指数との関係は、負の相関(逆相関)関係が強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2018年12月28日まで 0.82631

逆相関関係が強かった時期:2023年2月27日まで -0.85980


30日間(2020/5/28->7/10)の相関係数0.10045
この期間のNY金とVIX指数との関係は、相関関係は全く見られません。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年9月4日まで 0.90798

逆相関関係が強かった時期:2020年4月27日まで -0.90122


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NY金とVIX指数 相関係数の推移チャート

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