更新日：2013年11月7日(木)
5日には約0.3％下落したユーロドルは翌6日に同じだけ反発へ。ユーロ圏10月のサービス部門PMI上昇、ドイツの製造業受注の改善などを背景に本日のECB理事会での利下げ見送り観測の高まりがユーロの支援材料となった様子。ドラギ総裁会見での今後の見通しへの警戒感は残るものの、ドイツDAX指数は昨日も最高値更新。ユーロとの連動性を高める金相場も、対ドルでのユーロ反発とともに上昇。
同じく最高値更新が続くNYダウの上昇は、プラチナ相場のサポート材料となりつつあります。
もともと連動性の高いNY金相場とプラチナの相関係数の推移チャートを見ると、90日間の相関係数の推移では、ほぼ0.80以上という強い相関関係を示す状態が継続していますが、30日間の相関係数の推移では、足元での低下傾向が見て取れます。6日時点では0.698台へと低下しています。
長期的には強い相関関係にあるこの組み合わせも、短期的に見ると若干足並みに乱れが見え始めているようです。
昨日は下落を警戒したユーロドルと金相場の相関係数の推移では、90日間の相関係数では目立った相関性は見られませんが、30日間の相関係数を見ると、しばしば相関関係を強める場面が見られます。最近も急騰中で、5日時点で0.645台だった相関係数は6日には0.670台へとさらに相関性を強めています。
最高値更新中のNYダウとプラチナとの相関係数の推移も、ユーロドルと金相場と同じように、長期的に見ると目立った関係性はありませんが、30日間のレンジに限定して見た場合の関係性は、非常に連動性が高まったり、逆相関関係が強まる時期もあります。今は、急速に相関関係が強まる時期で、今朝時点での30日間の相関係数は0.837台と非常に強い連動性を示します。
但し、これら２つの組み合わせの関係性は、長続きしない、という特徴もあります。
NY市場、金相場は0.74％反発。10月末の3日連続高値1,360ドル近辺からの反落は1,300ドル台のサポート帯でいったんは支えられた形。しかし高値1,320ドル台も4日連続。しっかりと下げ止まって反発へ、という流れにはなりきれていない様子。QE継続への思惑と米経済指標改善への思惑との綱引き状態で方向感が出にくい状況。わずかに下押し圧力優勢の状況でサポート水準の1,300ドル台を割れるようなら節目1,260ドル台トライへ、1,320ドル台の鬼門を突破できれば1,410ドル台の上値目標への再トライの可能性も。
プラチナは1.23％の反発。サポートラインを1,440ドル台に切り上げる形でレンジ上限1,480ドルを試す流れへ。上向きの流れ継続で上限突破なら1,500ドル台前半まで上値余地拡大へ、反落して下限割れの場合には1,400ドル割れのリスクも。
ドル円は0.16％反発。終値98円台は7日連続、高値も安値も98円台に納まる状態も3日連続。横ばい状態の90日移動平均線98円50銭台近辺での推移は今週末までは継続か。ドル高方向、99円台へとブレイクすると大きく動き出すだけのエネルギーは蓄積中・・・。
※参考：金プラチナ相場とドル円11/6 NY市場終値とチャート
国内、金価格は4日ぶりの反発で0.65％上昇。集中し始めた移動平均線の下限、21日移動平均線は4,327円へと切り上げ、上限の9日移動平均線は4,376円へとわずかに切り下げ、この中間地点がちょうど現在価格。下方向へと傾きかけた流れをいったん引き戻した形。4,230円台近辺までの下落リスクは残るものの、4,320円台を新たなサポートラインとして反発の可能性も。まずは移動平均上限の4,376円が目先の抵抗線。
プラチナは0.96％反発。4,760円まで上昇してきた90日移動平均線にサポートされる形で、10月29日に点灯した上昇サインの目標水準4,820円近辺にほぼ到達。サポートラインも4,760円台へと切り上げて、第2目標水準4,880円近辺への到達確率も高まってきた感も。
※参考：金プラチナ国内価格11/7とチャート
2013年11月7日(木)時点の相場
国内金：4,351 円 11/7(木) ▲28(0.65％)
国内プラチナ：4,815 円 11/7(木) ▲46(0.96％)
NY金：1,317.8 ﾄﾞﾙ 11/6(水) ▲9.7(0.74％)
NYプラチナ：1,467.4 ﾄﾞﾙ 11/6(水) ▲17.4(1.20％)
ドル円：98.66 円 11/6(水) ▲0.16(0.16％)