日経平均と日10年債金利:2016年12月2日までのチャートと相関係数

相関性チャート

日経平均と日10年債金利の推移 2016/8/1->12/2

日経平均と日10年債金利の最近90日間推移

12月2日 日経平均:18,426.08
高値:18,513.12円(12/1)安値:16,083.11円(8/3)
 変動幅:2,430.01円 変動率:13.2%
12月2日 日10年債金利:0.0400
高値:0.0420%(11/25)安値:-0.1350%(8/1)
 変動幅:0.1770% 変動率:442.5%

90日間(2016/8/1->12/2)の相関係数0.81392
この時期の日経平均と日10年債金利との関係は、正の相関関係が強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2012年6月26日まで 0.92230

逆相関関係が強かった時期:2013年4月23日まで -0.85494


30日間(2016/10/21->12/2)の相関係数0.90789
この期間の日経平均と日10年債金利との関係は、正の相関関係が非常に強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年1月10日まで 0.97521

逆相関関係が強かった時期:2013年3月21日まで -0.85171


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

日経平均と日10年債金利 相関係数の推移チャート

日米10年債金利差とドル円の関係


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