日経平均と日10年債金利:2017年2月23日までのチャートと相関係数

相関性チャート

日経平均と日10年債金利の推移 2016/10/21->2/23

日経平均と日10年債金利の最近90日間推移

2月23日 日経平均:19,371.46
高値:19,594.16円(1/4)安値:16,251.54円(11/9)
 変動幅:3,342.62円 変動率:17.3%
2月23日 日10年債金利:0.0840
高値:0.1160%(2/2)安値:-0.0670%(11/9)
 変動幅:0.1830% 変動率:217.9%

90日間(2016/10/21->2/23)の相関係数0.90664
この時期の日経平均と日10年債金利との関係は、正の相関関係が非常に強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2017年1月30日まで 0.95989

逆相関関係が強かった時期:2013年4月23日まで -0.85494


30日間(2017/1/12->2/23)の相関係数0.24492
この期間の日経平均と日10年債金利との関係は、相関関係は特に見られません。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年1月10日まで 0.97521

逆相関関係が強かった時期:2013年3月21日まで -0.85171


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

日経平均と日10年債金利 相関係数の推移チャート

日米10年債金利差とドル円の関係


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