NYダウと日経平均:2016年12月2日までのチャートと相関係数

相関性チャート

NYダウと日経平均の推移 2016/7/28->12/2

NYダウと日経平均の最近90日間推移

12月2日 NYダウ:19,170.42ドル
高値:19,191.93ドル(12/1)安値:17,888.28ドル(11/4)
 変動幅:1,303.65ドル 変動率:6.8%
12月2日 日経平均:18,426.08
高値:18,513.12円(12/1)安値:16,083.11円(8/3)
 変動幅:2,430.01円 変動率:13.2%

90日間(2016/7/28->12/2)の相関係数0.63570
この時期のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係がやや強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年3月22日まで 0.96661

相関関係が弱かった時期:2015年8月18日まで -0.33829


30日間(2016/10/20->12/2)の相関係数0.78929
この期間のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係が強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2014年12月4日まで 0.97160

相関関係が弱かった時期:2016年4月13日まで -0.45526


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

NYダウと日経平均 相関係数の推移チャート


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