日経平均とドルベース日経平均:2019年6月17日までのチャートと相関係数

相関性チャート

日経平均とドルベース日経平均の推移 2019/2/12->6/17

日経平均とドルベース日経平均の最近90日間推移

6月17日 日経平均:21,124.00
高値:22,307.58円(4/25)安値:20,408.54円(6/4)
 変動幅:1,899.04円 変動率:9.0%
6月17日 ドルベース日経平均:194.62ドル
高値:201.04ドル(5/6)安値:188.64ドル(6/4)
 変動幅:12.40ドル 変動率:6.4%

90日間(2019/2/12->6/17)の相関係数0.89592
この時期の日経平均とドルベース日経平均との関係は、正の相関関係が強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2015年10月13日まで 0.99410

相関関係が弱かった時期:2016年12月9日まで -0.10602


30日間(2019/5/6->6/17)の相関係数0.88810
この期間の日経平均とドルベース日経平均との関係は、正の相関関係が強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2014年6月24日まで 0.99527

相関関係が弱かった時期:2014年9月24日まで -0.33991


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

日経平均とドルベース日経平均 相関係数の推移チャート


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