日経平均とドルベース日経平均:2018年2月20日までのチャートと相関係数

相関性チャート

日経平均とドルベース日経平均の推移 2017/10/17->2/20

日経平均とドルベース日経平均の最近90日間推移

2月20日 日経平均:21,925.10
高値:24,124.15円(1/23)安値:21,154.17円(2/14)
 変動幅:2,969.98円 変動率:13.5%
2月20日 ドルベース日経平均:204.28ドル
高値:219.21ドル(1/24)安値:189.06ドル(10/20)
 変動幅:30.15ドル 変動率:14.8%

90日間(2017/10/17->2/20)の相関係数0.87110
この時期の日経平均とドルベース日経平均との関係は、正の相関関係が強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2015年10月13日まで 0.99410

相関関係が弱かった時期:2016年12月9日まで -0.10602


30日間(2018/1/9->2/20)の相関係数0.96702
この期間の日経平均とドルベース日経平均との関係は、正の相関関係が非常に強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2014年6月24日まで 0.99527

相関関係が弱かった時期:2014年9月24日まで -0.33991


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

日経平均とドルベース日経平均 相関係数の推移チャート


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