日経平均とドルベース日経平均:2018年8月15日までのチャートと相関係数

相関性チャート

日経平均とドルベース日経平均の推移 2018/4/12->8/15

日経平均とドルベース日経平均の最近90日間推移

8月15日 日経平均:22,204.22
高値:23,002.37円(5/21)安値:21,546.99円(7/5)
 変動幅:1,455.38円 変動率:6.6%
8月15日 ドルベース日経平均:200.60ドル
高値:208.50ドル(5/14)安値:194.71ドル(7/5)
 変動幅:13.78ドル 変動率:6.9%

90日間(2018/4/12->8/15)の相関係数0.69401
この時期の日経平均とドルベース日経平均との関係は、正の相関関係がやや強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2015年10月13日まで 0.99410

相関関係が弱かった時期:2016年12月9日まで -0.10602


30日間(2018/7/4->8/15)の相関係数0.90542
この期間の日経平均とドルベース日経平均との関係は、正の相関関係が非常に強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2014年6月24日まで 0.99527

相関関係が弱かった時期:2014年9月24日まで -0.33991


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

日経平均とドルベース日経平均 相関係数の推移チャート


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