日経平均と日10年債金利:2018年6月20日までのチャートと相関係数

相関性チャート

日経平均と日10年債金利の推移 2018/2/15->6/20

日経平均と日10年債金利の最近90日間推移

6月20日 日経平均:22,555.43
高値:23,002.37円(5/21)安値:20,617.86円(3/23)
 変動幅:2,384.51円 変動率:10.6%
6月20日 日10年債金利:0.0350
高値:0.0700%(3/2)安値:0.0200%(3/26)
 変動幅:0.0500% 変動率:142.9%

90日間(2018/2/15->6/20)の相関係数0.29972
この時期の日経平均と日10年債金利との関係は、相関関係は特に見られません。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2017年1月30日まで 0.95989

逆相関関係が強かった時期:2013年4月23日まで -0.85494


30日間(2018/5/9->6/20)の相関係数0.65795
この期間の日経平均と日10年債金利との関係は、正の相関関係がやや強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年1月10日まで 0.97521

逆相関関係が強かった時期:2013年3月21日まで -0.85171


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

日経平均と日10年債金利 相関係数の推移チャート

日米10年債金利差とドル円の関係


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