日経平均と日10年債金利:2018年9月17日までのチャートと相関係数

相関性チャート

日経平均と日10年債金利の推移 2018/5/15->9/17

日経平均と日10年債金利の最近90日間推移

9月17日 日経平均:23,094.67
高値:23,094.67円(9/17)安値:21,546.99円(7/5)
 変動幅:1,547.68円 変動率:6.7%
9月17日 日10年債金利:0.1100
高値:0.1200%(8/1)安値:0.0250%(7/4)
 変動幅:0.0950% 変動率:86.4%

90日間(2018/5/15->9/17)の相関係数0.28880
この時期の日経平均と日10年債金利との関係は、相関関係は特に見られません。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2017年1月30日まで 0.95989

逆相関関係が強かった時期:2013年4月23日まで -0.85494


30日間(2018/8/6->9/17)の相関係数0.52473
この期間の日経平均と日10年債金利との関係は、正の相関関係がやや強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年1月10日まで 0.97521

逆相関関係が強かった時期:2013年3月21日まで -0.85171


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

日経平均と日10年債金利 相関係数の推移チャート

日米10年債金利差とドル円の関係


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