日経平均と日10年債金利:2019年1月18日までのチャートと相関係数

相関性チャート

日経平均と日10年債金利の推移 2018/9/14->1/18

日経平均と日10年債金利の最近90日間推移

1月18日 日経平均:20,666.07
高値:24,270.62円(10/2)安値:19,155.74円(12/25)
 変動幅:5,114.88円 変動率:24.8%
1月18日 日10年債金利:0.0100
高値:0.1550%(10/9)安値:-0.0400%(1/4)
 変動幅:0.1950% 変動率:1,950.0%

90日間(2018/9/14->1/18)の相関係数0.84115
この時期の日経平均と日10年債金利との関係は、正の相関関係が強いと言えます。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2017年1月30日まで 0.95989

逆相関関係が強かった時期:2013年4月23日まで -0.85494


30日間(2018/12/6->1/18)の相関係数0.70671
この期間の日経平均と日10年債金利との関係は、正の相関関係が強いと言えます。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年1月10日まで 0.97521

逆相関関係が強かった時期:2013年3月21日まで -0.85171


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

日経平均と日10年債金利 相関係数の推移チャート

日米10年債金利差とドル円の関係


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