日経平均と日10年債金利:2018年2月16日までのチャートと相関係数

相関性チャート

日経平均と日10年債金利の推移 2017/10/13->2/16

日経平均と日10年債金利の最近90日間推移

2月16日 日経平均:21,720.25
高値:24,124.15円(1/23)安値:21,154.17円(2/14)
 変動幅:2,969.98円 変動率:13.7%
2月16日 日10年債金利:0.0550
高値:0.0950%(2/1)安値:0.0200%(11/23)
 変動幅:0.0750% 変動率:136.4%

90日間(2017/10/13->2/16)の相関係数0.14606
この時期の日経平均と日10年債金利との関係は、相関関係は全く見られません。

90日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2017年1月30日まで 0.95989

逆相関関係が強かった時期:2013年4月23日まで -0.85494


30日間(2018/1/5->2/16)の相関係数0.41682
この期間の日経平均と日10年債金利との関係は、相関関係は特に見られません。

30日間の相関係数より、

正の相関関係が強かった時期:2013年1月10日まで 0.97521

逆相関関係が強かった時期:2013年3月21日まで -0.85171


相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。

日経平均と日10年債金利 相関係数の推移チャート

日米10年債金利差とドル円の関係


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