NYダウと日経平均:2017年1月20日までのチャートと相関係数
NYダウと日経平均の推移 2016/9/13->1/20
1月20日 NYダウ:19,827.25ドル
高値:19,974.62ドル(12/20)安値:17,888.28ドル(11/4)
変動幅:2,086.34ドル 変動率:10.5%
1月20日 日経平均:19,137.91円
高値:19,594.16円(1/4)安値:16,251.54円(11/9)
変動幅:3,342.62円 変動率:17.5%
90日間(2016/9/13->1/20)の相関係数:0.96051
この時期のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係が非常に強いと言えます。
90日間の相関係数より、
正の相関関係が強かった時期:2020年5月8日まで 0.98043
逆相関関係が強かった時期:2021年8月10日まで -0.57837
30日間(2016/12/6->1/20)の相関係数:0.85083
この期間のNYダウと日経平均との関係は、正の相関関係が強いと言えます。
30日間の相関係数より、
正の相関関係が強かった時期:2016年12月29日まで 0.98022
逆相関関係が強かった時期:2021年9月20日まで -0.72619
※相関係数:類似性の度合いを示す統計学的指標。-1~1の間の数値で表され、1に近ければ正の相関関係、-1に近ければ負の相関(逆相関)関係の強さを示します。